Finans

Finanstilsynet: Basel-kravs effekt på banker korrigeret efter datafejl

Fejl i data betyder, at Finanstilsynet nu må meddele, at der skal korrigeres i den effekt, som de såkaldte Basel III-krav vil få på de danske banker. Det skriver Bloomberg med henvisning til en meddelelse fra Finanstilsynet.

Målet med Basel III-pakken er at vedtage et nyt sæt kapitalkrav til verdens største banker, der skal minimere risikoen for en ny finanskrise i stil med den, der ramte i 2008-2009.

I midten af december sidste år offentliggjorde den europæiske banktilsynsmyndighed, EBA, en opdatering af sin analyse af effekten af implementering af Basel-kravene.

- Efter offentliggørelsen er der konstateret en væsentlig beregningsfejl i de indberettede data. Dette resulterede i en stor undervurdering af den forventede effekt af implementeringen af Basel III-ændringerne for danske kreditinstitutter, skriver Finanstilsynet.

Specifikt var det effekten af det såkaldte output-gulv for risikovægte, som var undervurderet.

Output-gulvet er en form for nedre grænse, der begrænser de fordele, som bankerne var ved at bruge deres egne modeller til at beregne risikoen på deres udlån, og dermed hvor mange penge de skal holde på egenkapitalen for at låne ud.

Baseret på de korrigerede data stiger ændringen i de danske bankers risikoeksponeringer fra 19,7 pct. til 36,4 pct. under et såkaldt Basel-scenarie, mens det stiger fra 13,9 pct. til 29,3 pct. under et såkaldt EU-specifikt scenarie.

Den samlede solvensprocent, efter implementering af de reviderede Basel Standarder, falder fra 18,4 pct. til 16,4 pct. i Basel-scenariet og fra 19,4 pct. til 17,3 pct. i det EU-specifikke scenarie, skriver tilsynet, der samtidig oplyser, at de korrigerede data er sendt til EBA, og at Erhvervsministeriet har underrettet EU-Kommissionen.

BRANCHENYT
Læs også