ECB: 25 banker dumper i stresstest

AARHUS/BRUXELLES - 25 af de systemkritiske banker i Euroland har ikke et tilstrækkeligt kapitalgrundlag. Til sammen mangler de 25 mia. euro.

Det viser ét års minutiøs gennemgang af kassebøgerne i de 130 systemkritiske banker, der den 4. november kommer under tilsyn af Den Europæiske Centralbank (ECB).

Gennemgangen af aktiverne viser behov for nedskrivninger på 48 mia. euro. Herudover viser ECBs gennemgang, at de 130 banker og finanskoncerner har nødlidende engagementer for til sammen 136 mia. euro.

Parallelt hermed har Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) gennemført en stresstest.

Den viser, at bankerne i tilfælde af en ny finanskrise, der udløser en genopblussen af statsgældskrisen, vil se deres kapitalgrundlag udhulet med 263 mia. euro, hvilket vil reducere den gennemsnitlige kernekapital fra 12,4 til 8,3 pct.

Hidtil største eksamen

Af de 25 banker, der ikke består den hidtil største »eksamen«, siden finanskrisen begyndte for seks år siden, er de ni fra Italien.

ECB's såkaldt »vidtfavnende bedømmelse« af bankernes bogførte aktiver samt EBA's stresstest er baseret på data frem til udgangen af 2013. En række banker har siden da styrket deres kernekapital, og derfor er de reelt bedre polstrede, end tallene umiddelbart indikerer.

For de italienske banker under ét er situationen, at de ved udgangen af 2013 manglede 9,41 mia. euro i kernekapital, og at de selv efter den kapital, der er rejst i år, fortsat har en manko på 3,31 mia. euro. Værst tegner billedet for Banca Monte det Paschi, Banca Popolare di Milano og Banca Popolare di Vincenza.

Tyske Commerzbank er blandt de banker, der får en løftet pegefinger. Således vurderes ECB, at aktiverne bag bankens erhvervsudlån er 1,19 mia. euro mindre værd end den bogførte værdi ved udgangen af 2013. Til gengæld består Commerzbank den strengeste stresstest med en kernekapital på 7,96 pct. i behold mod kravet om mindst 5,5 pct. 

På forhånd var det forventet, at HSH Nordbank ville være den mest sandsynlige dumpekandidat, men den shippingeksponerede nordtyske bank klarede stresstesten med en kernekapital på 6,1 pct. i behold mod kravet på mindst 5,5 pct.

De fire britiske banker – Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group og Royal Bank of Scotland – klarede alle stresstesten.

Græske banker skal nedskrive værdien af deres bogførte aktiver med 7,6 mia. euro eller næsten 4 pct. af deres risikovægtede aktiver. Til sammenligning skal tyske banker til sammen foretage nedskrivninger for 6,7 mia. euro og franske banker for 5,6 mia. euro.

National Bank of Greece havde ved udgangen af 2013 en manko på 3,432 mia. euro for at kunne honorere kravene til kernekapital. Siden har banken styrket sit kapitalgrundlag med 2,5 mia. euro, oplyser ECB, men skal altså have tilført yderligere kapital i de kommende seks til ni måneder for at kunne leve op til kravene.